스마트이미지 제공부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 부실이 확산할 경우 저축은행 등 일부 비은행금융기관 자본비율이 상당폭 하락할 가능성이 있다는 분석이 나왔다. 고금리 등의 영향으로 국내 금융기관의 부실채권은 지난해 15조원 넘게 불어난 것으로 나타났다.
한국은행은 28일 공개한 '금융안정 상황(2024년 3월) 보고서에서 "고위험 익스포저(위험 노출액) 비중이 높은 비은행권의 경우 PF 부실 증대 시 금융기관의 자산건전성 하락 및 충당금 적립에 따른 수익성 저하가 불가피해 보인다"고 밝혔다.
최근 PF 사업장 관련 리스크는 연체율 상승세가 지속되면서 다소 증대된 것으로 추정된다.특히 저축은행은 PF 대출과 연체액 비율이 다른 업권보다 큰 것으로 파악됐다.
이에 따라 한은은 '고위험 PF 사업장의 익스포저 전체가 부실화하는 경우(시나리오 1)'와 '고위험 PF 사업장 시공사의 부실이 다른 사업장으로까지 전이되는 경우(시나리오 2)' 등 두 가지 상황을 가정한 스트레스테스트를 진행했다.
테스트 결과, 기존 14.1%였던 저축은행 자본 비율은 시나리오 1에서 12.6%, 시나리오 2에서 11.4%로 낮아지는 것으로 분석됐다.같은 조건에서 은행은 물론 보험사,증권사,여전사 등보다 하락 폭이 컸다.
한은은 "PF 채무 보증 규모가 과도한 일부 건설사들이 유동성 악화로 구조조정에 들어갈 경우 실물경제에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다"고 지적했다.
최근 건설사들의 재무건전성이 저하되고 PF 채무 보증 등 우발부채도 증가세를 지속하고 있지만 건설사의 부실 확산 가능성은 제한적이라고 한은은 진단했다.
스트레스테스트 결과에 대해서도 "금융권 전체로는 사업장을 둘러싼 리스크를 충분히 감내할 수 있을 것으로 보인다"고 평가했다.
이종렬 한은 부총재보는 기자설명회에서 "PF 연체율이 과거 위기 때보다 굉장히 낮고, 금융기관도 충분한 유동성과 손실 흡수력을 보유하고 있다"며 "정부도 PF 시장 안정을 위해 다양한 정책 수단을 마련해 추진하고 있다"고 밝혔다.
⧍금융권 부실채권 매·상각 1년 새 2배↑…"저축은행 무담보 연체채권 증가세"
이런 가운데 고금리 등으로 빚을 제때 갚지 못하는 가계와 기업 등이 늘어나면서 국내 금융기관의 부실채권은 지난해 15조원 넘게 늘어난 것으로 나타났다.
한은 '금융안정 상황(2024년 3월) 보고서'에 따르면 국내 금융기관의 부실채권(고정이하여신)은 2022년 말 28조1천억원에서 2023년 말 43조7천억원으로 15조6천억원 늘어났다.
업권별로 은행의 부실채권은 2023년 말 기준 12조5천억원으로, 전년 말(10조1천억원)보다 23.8% 증가했고, 여전사와 상호금융,저축은행을 포함한 비은행금융기관의 부실채권은 같은 기간 18조원에서 31조2천억원으로 73.4% 크게 늘어났다.
부실채권이 늘어남에 따라, 지난해 금융기관들의 부실채권 매·상각 규모도 전년의 약 2배로 확대됐다.
금융기관 전체 부실채권 매·상각 규모는 2023년 중 24조3천억원으로, 2022년(13조4천억원)보다 81.3% 증가했다.업권별로 보면 은행은 9조1천억원, 비은행은 15조2천억원으로 전년 대비 각각 93.6%, 74.4% 증가했다.
금융기관의 부실채권이 증가하는 가운데, 저축은행을 중심으로 개인 무담보 연체채권도 늘어나고 있는 것으로 나타났다.
한은은 "금융기관은 적기에 부실채권 매·상각 등을 통해 연체율 등 건전성 지표가 과도하게 약화하지 않도록 선제적으로 관리해 나갈 필요가 있다"며 비은행을 포함한 금융시스템의 건전성을 유지할 수 있는 방안이 모색될 필요가 있다"고 밝혔다.