금융당국이 생산적 부문으로의 자금 공급과 중동 피해기업 지원 등을 위해 자본규제 빗장을 대거 푼다.
은행권이 대규모 과징금이나 보상금을 운영리스크로 인식해 묶어둬야 했던 자금 기간을 10년에서 3년으로 줄이고, 보험사의 국민성장펀드 등 정책성 투자 또는 적격 벤처투자에 대해 위험계수를 낮추기로 했다.
이같은 조치로 은행권 74조 5천억 원, 보험업권 24조 2천억 원 등 총 98조 7천억 원의 추가 공급 여력이 확보될 것으로 당국은 기대하고 있다.
금융위원회와 금융감독원은 16일 이억원 금융위원장 주재로 제5차 생산적 금융 대전환 회의를 열고 '은행·보험 자본규제 합리화 방안'을 논의했다고 밝혔다.
우선 은행은 LTV 담합이나 홍콩 ELS 사고 등이 터지면 수천억원이 넘는 과징금을 부과받고, 고객들에게 보상금도 대량으로 지급한다. 비슷한 사고가 발생할 수 있다는 리스크를 반영해, 과징금이나 보상금의 6~7배를 10년 간 위험가중자산(RWA)으로 회계에 반영해야 한다. 은행이 과징금의 7배 가량을 자본으로 축적해 놔야 한다는 뜻이다.
금융당국은 은행이 재발 방지 대책을 마련하고, 충분한 보상을 한다는 등의 조건을 충족하면 과징금 부과에 따른 손실 반영 기간을 3년으로 낮춰주기로 했다. 이렇게 되면 은행이 대규모 RWA를 쌓아야 하는 기간이 줄어들고, 그만큼 자본 운용에 여유가 생기면서 다른 투자처에 자금을 공급할 수 있게 된다.
또 당국은 해외 진출 목적의 지분 투자와 해외 투자 이익잉여금 재투자분에 대해서는 구조적 외환포지션으로 포함시키기로 했다. 외환포지션은 환율 변동에 따른 자본비율 변동성을 줄이기 위한 것으로, 시장리스크를 산출할 때 제외된다. 시장리스크가 감소하면 은행에 자금 여력이 생긴다.
은행권 내부 신용 평가 모형도 빠르게 승인하기로 했다. 이같은 조치들에 따라 5대 은행지주를 통틀어 보통주자본비율이 최대 0.38%포인트 여유가 생길 것으로 추산된다. 기업대출로 환산하면 최대 74조5천억원의 신규 자금 공급 여력이 생기는 것이다.
이날 금융당국은 보험업권의 주택담보대출 위험 계수를 높여, 주담대를 추가로 관리하는 방안도 내놨다. 담보인정비율(LTV)이 60~80%인 구간에 대해 은행권은 위험 계수 4%를 반영하는데, 보험업권은 3.5%를 적용했다. 위험 계수가 높으면 그만큼 손실에 대비해 자본을 많이 쌓아놔야 하고, 따라서 대출 공급 여력이 줄어든다.
금융당국은 보험업권도 위험 계수를 은행권에 맞춰 4%로 높이기로 했다. 대신 정책 프로그램 투자 위험 계수를 49%에서 20% 이하로, 적격 벤처 투자에 대한 위험 계수를 49%에서 35%로, 또 적격 인프라 지분 투자는 49%에서 20%로 각각 낮추기로 했다.
이억원 금융위원장은 "이번 조치는 일종의 정책 추경 조치"라며 "추가 자금 공급 여력이 위기 극복과 우리 경제 재도약의 마중물이 될 것"이라고 했다.