한국은행은 국내 운용사의 운용 역량 고도화와 정책적 육성이 필요한 부문에 집중 지원하는 방향으로 외화자산 위탁운용 포트폴리오를 재편하기로 했다.
한은은 "최근 민간 부문의 해외 주식투자가 크게 확대됨에 따라 초기 정책 목표였던 '양적 기반 조성'이 상당 수준 달성된 것"으로 평가하며 "포트폴리오를 '질적 역량 강화' 중심으로 전환할 것"이라고 16일 밝혔다.
한은은 외환보유액 운용에 있어 안전성·유동성·수익성 등 운용 목표를 최우선으로 고려하면서 국내 금융기관의 역량 제고와 금융산업 발전을 지원하기 위해 국내 자산운용사를 활용하고 있다.
한은은 2012년 국내 2개 자산운용사에 1억 달러의 중국 주식 운용을 최초로 위탁한 이래 선진국 주식, 미국 종합채권 전략 등으로 위탁 부문을 확대했고, 위탁 규모는 지난해 5개 사, 32억 1천만 달러로 늘었다.
한은은 정책적 지원 필요성이 줄어든 선진국 주식 패시브 위탁(시장지수를 따라가며 안정적 수익을 추구하는 방식)을 축소하는 대신 해외채권 펀드에 대한 지원을 확대하기로 했다.
또 2022년 도입한 미국 종합채권 전략을 투자 대상이 대폭 확대된 글로벌 종합채권 전략으로 전환할 계획이다. 글로벌 종합채권 전략은 주요 26개국 중앙은행의 통화정책 기조, 글로벌 거시경제 등 다양한 변수를 심도 있게 분석해야 하는 고도의 액티브 운용 전략이다.
한은 외자운용원 조석방 외자기획부장은 "국가별 거시경제, 통화정책 등을 고려해 적극적인 펀드 운용을 해야하므로 국내 자산운용사들의 질적 발전이 있을 것으로 생각한다"면서 "이를 바탕으로 해외 운용사들과 대등하게 경쟁하는 글로벌 플레이어로 자리매김 할 것으로 기대한다"고 말했다.
한은은 이번 채권 전략 확충에 머물지 않고, 앞으로 주식 부문 등에서도 AI 기반 투자 전략 등 국내 운용사들의 운용 역량 강화를 위해 적극적인 정책 지원을 검토해나갈 방침이다.